Manajemen
risiko
Tugas 3
Irdatama santia anindita
NIS 018680547, Hp 081902465337
 |
Coba
gambarkan dalam bentuk table proses hedging dengan instrument detivatiffuture
kondisi berikut ini.
Misalkan seorang investor membeli
(long) satu kontrak futures euro pada pagi hari, dengan harga¥ (200)/Î. Besarnya
kontrak adalah Î1.000 dengan jangka waktu jatuh tempo adalah dua hari mendatang. Dalam
kurun waktu 2 hari tersebut kurs atau harga futures yen/euro adalah sebagai
berikut ini.
|
Hari
|
Kurs futures
|
|
0 (penutupan)
|
(Y250)/Î
|
|
1
|
(Y160)/Î
|
|
2
|
(Y100)/Î
|
Misalkan
deposit adalah 100.000 yen, saldo minimal adalah 100.000 yen (besarnya deposit
dan saldo minimal ditentukan oleh Bursa).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar