Manajemen risiko
Tugas 2
Irdatama santia anindita
NIS 018680547, Hp 081902465337
 |
1. Berdasarkan data di bawah ini, hitunglah
standar deviasi dari asset A!
|
Bulan
|
Asset A (%)
|
|
1
|
4,5
|
|
2
|
3
|
|
3
|
3
|
|
4
|
4
|
|
5
|
4
|
|
Rata-rata
|
3,7%
|
2. Jika VAR saham A sebesar 74,2 dan VAR saham B
sebesar 63,8 serta korelasi return
saham A dengan saham B 0,098. Hitunglah VAR portofolio dari kedua saham tersebut
dengan menggunakan metode historis!
3. Dari data table di bawah ini, hitunglah standar
deviasi dengan menggunakan metode modeling!
|
|
A
|
B
|
|
Return yg diharapkan
|
15%
|
13,5%
|
|
Standar deviasi
|
14%
|
16%
|
|
Nilai investasi
|
Rp 20 miliar
|
Rp 17 miliar
|
|
95% Value at Risk
|
Rp 4,55 miliar
|
Rp 4,3 miliar
|
|
Korelasi A dengan B
|
0,58
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar